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GCM Corp Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
97.61%
increased by 3.25%
1周
97.18%
increased by 2.82%
1个月
96.10%
increased by 1.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2007年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1492 | 6.02*** |
| αARCH | 0.0445 | 3.60*** |
| βGARCH | 0.8788 | 21.29*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.2976 | 0.80 |
| γ2 | -0.0873 | -0.15 |
| γ3 | -0.7571 | -1.86* |
| γ4 | 1.1110 | 2.99*** |
| γ5 | -0.6239 | -1.24 |
| γ6 | -0.4339 | -0.66 |
| γ7 | 0.9084 | 1.85* |
| γ8 | -0.1623 | -0.44 |
| γ9 | -0.9304 | -2.01** |
| γ10 | 1.0120 | 2.92*** |
0.923
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1492 | 6.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0445 | 3.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8788 | 21.29*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.2976 | 0.80 |
| γ2 | -0.0873 | -0.15 |
| γ3 | -0.7571 | -1.86* |
| γ4 | 1.1110 | 2.99*** |
| γ5 | -0.6239 | -1.24 |
| γ6 | -0.4339 | -0.66 |
| γ7 | 0.9084 | 1.85* |
| γ8 | -0.1623 | -0.44 |
| γ9 | -0.9304 | -2.01** |
| γ10 | 1.0120 | 2.92*** |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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