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GCM Corp Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
114.19%
increased by 2.74%
1周
115.02%
increased by 3.57%
1个月
117.03%
increased by 5.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2007年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1515 | 6.04*** |
| αARCH | 0.0447 | 3.60*** |
| βGARCH | 0.8772 | 20.87*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.3011 | 0.81 |
| γ2 | -0.0879 | -0.15 |
| γ3 | -0.7681 | -1.90* |
| γ4 | 1.1286 | 3.05*** |
| γ5 | -0.6424 | -1.28 |
| γ6 | -0.4156 | -0.63 |
| γ7 | 0.8842 | 1.81* |
| γ8 | -0.1128 | -0.30 |
| γ9 | -1.0518 | -2.15** |
| γ10 | 1.3485 | 2.72*** |
0.922
持续性9天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1515 | 6.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0447 | 3.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8772 | 20.87*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.3011 | 0.81 |
| γ2 | -0.0879 | -0.15 |
| γ3 | -0.7681 | -1.90* |
| γ4 | 1.1286 | 3.05*** |
| γ5 | -0.6424 | -1.28 |
| γ6 | -0.4156 | -0.63 |
| γ7 | 0.8842 | 1.81* |
| γ8 | -0.1128 | -0.30 |
| γ9 | -1.0518 | -2.15** |
| γ10 | 1.3485 | 2.72*** |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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