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古吉拉特邦能源有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
53.91%
increased by 0.40%
1周
56.96%
increased by 3.45%
1个月
59.31%
increased by 5.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:41
参数估计
2015年9月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3941 | 6.50*** |
| αARCH | 0.0934 | 3.33*** |
| βGARCH | 0.5796 | 5.09*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2969 | 0.62 |
| γ2 | 0.1549 | 0.17 |
| γ3 | -0.7112 | -0.76 |
| γ4 | 0.1344 | 0.18 |
| γ5 | 0.2941 | 0.59 |
| γ6 | -0.7134 | -1.60 |
| γ7 | 1.5206 | 3.97*** |
| γ8 | -1.9876 | -4.43*** |
| γ9 | 2.7612 | 4.45*** |
0.673
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3941 | 6.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0934 | 3.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5796 | 5.09*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2969 | 0.62 |
| γ2 | 0.1549 | 0.17 |
| γ3 | -0.7112 | -0.76 |
| γ4 | 0.1344 | 0.18 |
| γ5 | 0.2941 | 0.59 |
| γ6 | -0.7134 | -1.60 |
| γ7 | 1.5206 | 3.97*** |
| γ8 | -1.9876 | -4.43*** |
| γ9 | 2.7612 | 4.45*** |
持续性:
0.673
半衰期:
2天
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