V-Lab
Ashika Global Securities Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.00%
decreased by 1.99%
1周
30.73%
increased by 2.74%
1个月
44.92%
increased by 16.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:37
参数估计
2013年5月8日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 77016个交易日（约305.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约77016天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1218 | 0.09 |
| αARCH | 0.3191 | 0.05 |
| βGARCH | 0.6809 | 0.11 |
样条系数
K=9
| γ1 | -7.9271 | -0.01 |
| γ2 | 32.3821 | 0.01 |
| γ3 | -73.9280 | -0.03 |
| γ4 | 127.3171 | 0.09 |
| γ5 | -165.1821 | -0.46 |
| γ6 | 158.9706 | 0.30 |
| γ7 | -114.9673 | -0.04 |
| γ8 | 67.4578 | 0.01 |
| γ9 | -35.7022 | -0.01 |
1.000
持续性77016天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1218 | 0.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3191 | 0.05 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6809 | 0.11 |
样条系数
K=9
| γ1 | -7.9271 | -0.01 |
| γ2 | 32.3821 | 0.01 |
| γ3 | -73.9280 | -0.03 |
| γ4 | 127.3171 | 0.09 |
| γ5 | -165.1821 | -0.46 |
| γ6 | 158.9706 | 0.30 |
| γ7 | -114.9673 | -0.04 |
| γ8 | 67.4578 | 0.01 |
| γ9 | -35.7022 | -0.01 |
持续性:
1.000
半衰期:
77016天
Ashika Global Securities Ltd其他分析
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析