V-Lab
Ashika Global Securities Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.00%
decreased by 1.12%
1周
36.72%
decreased by 0.40%
1个月
39.44%
increased by 2.32%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:37
参数估计
2013年5月8日 至 2026年9月4日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1030 | 2.51** |
| αARCH | 0.2071 | 5.08*** |
| βGARCH | 0.8223 | 42.62*** |
| γ杠杆 | -0.0587 | -1.00 |
1.000
持续性-
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1030 | 2.51** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2071 | 5.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8223 | 42.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0587 | -1.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
Ashika Global Securities Ltd其他分析
国际股票的其他非对称乘法误差模型分析