V-Lab
MERF株式会社非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
48.09%
decreased by 3.33%
1周
48.65%
decreased by 2.77%
1个月
50.74%
decreased by 0.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:01
参数估计
2011年6月9日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 78个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约78天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1910 | 4.83*** |
| αARCH | 0.3775 | 8.85*** |
| βGARCH | 0.6417 | 17.91*** |
| γ杠杆 | -0.0561 | -0.91 |
0.991
持续性78天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1910 | 4.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3775 | 8.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6417 | 17.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0561 | -0.91 |
持续性:
0.991
半衰期:
78天
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