V-Lab
Prism Medico and Pharmacy Lt非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
50.53%
decreased by 3.82%
1周
51.27%
decreased by 3.08%
1个月
53.83%
decreased by 0.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:28
参数估计
2012年6月21日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3182 | 2.24** |
| αARCH | 0.2020 | 5.98*** |
| βGARCH | 0.7980 | 31.23*** |
| γ杠杆 | -0.0331 | -0.68 |
0.984
持续性42天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3182 | 2.24** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2020 | 5.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7980 | 31.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0331 | -0.68 |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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