V-Lab
Sivers Semiconductors AB非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
134.77%
increased by 12.59%
1周
133.56%
increased by 11.38%
1个月
129.10%
increased by 6.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
2014年3月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4580 | 4.89*** |
| αARCH | 0.2212 | 6.52*** |
| βGARCH | 0.7895 | 35.98*** |
| γ杠杆 | -0.0522 | -1.12 |
0.985
持续性45天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4580 | 4.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2212 | 6.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7895 | 35.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0522 | -1.12 |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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