V-Lab
Sivers Semiconductors ABGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
90.05%
decreased by 4.13%
1周
89.68%
decreased by 4.50%
1个月
88.41%
decreased by 5.77%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年3月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6475 | 2.85*** |
| αARCH | 0.0817 | 3.00*** |
| βGARCH | 0.8922 | 40.86*** |
| γ杠杆 | 0.0034 | 0.06 |
0.976
持续性28天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6475 | 2.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0817 | 3.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8922 | 40.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0034 | 0.06 |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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