V-Lab
Sivers Semiconductors ABGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
131.71%
decreased by 4.39%
1周
129.93%
decreased by 6.17%
1个月
123.63%
decreased by 12.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
2014年3月17日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6310 | 2.86*** |
| αARCH | 0.0812 | 3.02*** |
| βGARCH | 0.8932 | 41.94*** |
| γ杠杆 | 0.0055 | 0.09 |
0.977
持续性30天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6310 | 2.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0812 | 3.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8932 | 41.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0055 | 0.09 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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