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巴西巴西银行SAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

39.00%

increased by 0.56%

1周

39.24%

increased by 0.80%

1个月

40.07%

increased by 1.63%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 巴西巴西银行SA GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1992年4月17日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
参数值t统计量
ω常数项0.1597
1.08
αARCH0.0566
2.75***
βGARCH0.9287
32.72***
γ杠杆-0.0109
-0.19

0.980

持续性

34天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1597
1.08
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0566
2.75***
β

GARCH

波动率持续性

0.9287
32.72***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0109
-0.19

持续性:

0.980

半衰期:

34天