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山田咨询集团有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

28.62%

decreased by 0.15%

1周

31.50%

increased by 2.73%

1个月

39.07%

increased by 10.30%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:25

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 山田咨询集团有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2001年3月23日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
参数值t统计量
ω常数项0.4919
4.88***
αARCH0.1462
4.15***
βGARCH0.8151
40.55***
γ杠杆-0.0044
-0.08

0.959

持续性

17天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4919
4.88***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1462
4.15***
β

GARCH

波动率持续性

0.8151
40.55***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0044
-0.08

持续性:

0.959

半衰期:

17天