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印尼信托金融股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
59.73%
decreased by 3.45%
1周
62.67%
decreased by 0.51%
1个月
72.74%
increased by 9.56%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年4月22日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 88个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约88天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8296 | 2.32** |
| αARCH | 0.1249 | 2.56** |
| βGARCH | 0.8153 | 25.08*** |
| γ杠杆 | 0.1040 | 0.82 |
0.992
持续性88天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8296 | 2.32** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1249 | 2.56** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8153 | 25.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1040 | 0.82 |
持续性:
0.992
半衰期:
88天
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