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印尼信托金融股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
48.39%
decreased by 2.74%
1周
52.12%
increased by 0.99%
1个月
64.36%
increased by 13.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2003年4月22日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 91个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约91天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8197 | 2.30** |
| αARCH | 0.1250 | 2.54** |
| βGARCH | 0.8169 | 25.27*** |
| γ杠杆 | 0.1010 | 0.79 |
0.992
持续性91天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8197 | 2.30** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1250 | 2.54** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8169 | 25.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1010 | 0.79 |
持续性:
0.992
半衰期:
91天
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