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印尼信托金融股份有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
51.33%
decreased by 3.06%
1周
54.57%
increased by 0.18%
1个月
65.27%
increased by 10.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2003年4月22日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 69个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约69天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为69天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7912 | 2.28** |
| αARCH | 0.1666 | 4.84*** |
| βGARCH | 0.8234 | 26.83*** |
0.990
持续性69天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7912 | 2.28** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1666 | 4.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8234 | 26.83*** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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