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海特高新广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.03%
decreased by 0.74%
1周
37.56%
decreased by 0.21%
1个月
39.40%
increased by 1.63%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:36
参数估计
2004年7月21日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1815 | 3.93*** |
| αARCH | 0.0596 | 7.50*** |
| βGARCH | 0.9219 | 81.86*** |
0.982
持续性37天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1815 | 3.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0596 | 7.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9219 | 81.86*** |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
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