V-Lab
海特高新曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.67%
decreased by 0.72%
1周
34.11%
decreased by 0.28%
1个月
35.54%
increased by 1.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:36
参数估计
2004年7月21日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2373 | 7.51*** |
| αARCH | 0.0624 | 7.04*** |
| βGARCH | 0.9099 | 69.68*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0007 | 0.35 |
0.972
持续性25天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2373 | 7.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0624 | 7.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9099 | 69.68*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0007 | 0.35 |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
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