V-Lab
Nodestream Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
168.62%
decreased by 15.23%
1周
169.38%
decreased by 14.47%
1个月
169.95%
decreased by 13.90%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2016年5月12日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8776 | 7.34*** |
| αARCH | 0.1098 | 3.87*** |
| βGARCH | 0.5477 | 4.75*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1074 | -0.38 |
| γ2 | -0.2304 | -0.55 |
| γ3 | 0.8059 | 3.16*** |
| γ4 | -0.5397 | -2.22** |
| γ5 | -0.1498 | -0.54 |
| γ6 | 0.6862 | 1.81* |
0.657
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8776 | 7.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1098 | 3.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5477 | 4.75*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1074 | -0.38 |
| γ2 | -0.2304 | -0.55 |
| γ3 | 0.8059 | 3.16*** |
| γ4 | -0.5397 | -2.22** |
| γ5 | -0.1498 | -0.54 |
| γ6 | 0.6862 | 1.81* |
持续性:
0.657
半衰期:
2天
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