V-Lab
Abionyx Pharma股份公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
20.02%
decreased by 18.02%
1周
21.53%
decreased by 16.51%
1个月
22.18%
decreased by 15.86%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:26
参数估计
2016年12月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.1364 | 1.85* |
| αARCH | 0.4236 | 3.66*** |
| βGARCH | 0.0572 | 0.91 |
样条系数
K=10
| γ1 | 67.0998 | 3.88*** |
| γ2 | -90.4848 | -3.38*** |
| γ3 | 19.6769 | 1.06 |
| γ4 | 10.9229 | 0.72 |
| γ5 | -10.4635 | -0.66 |
| γ6 | 9.2330 | 0.51 |
| γ7 | -6.4991 | -0.45 |
| γ8 | -9.6705 | -1.06 |
| γ9 | 24.5392 | 2.25** |
| γ10 | -39.2945 | -2.92*** |
0.481
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.1364 | 1.85* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4236 | 3.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0572 | 0.91 |
样条系数
K=10
| γ1 | 67.0998 | 3.88*** |
| γ2 | -90.4848 | -3.38*** |
| γ3 | 19.6769 | 1.06 |
| γ4 | 10.9229 | 0.72 |
| γ5 | -10.4635 | -0.66 |
| γ6 | 9.2330 | 0.51 |
| γ7 | -6.4991 | -0.45 |
| γ8 | -9.6705 | -1.06 |
| γ9 | 24.5392 | 2.25** |
| γ10 | -39.2945 | -2.92*** |
持续性:
0.481
半衰期:
1天
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