V-Lab
Abionyx Pharma股份公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
72.28%
decreased by 0.25%
1周
73.65%
increased by 1.12%
1个月
78.04%
increased by 5.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:26
参数估计
2016年12月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.23 |
| αARCH | 0.0268 | 0.43 |
| βGARCH | 0.9452 | 21.60*** |
| γ杠杆 | -0.0094 | -0.01 |
| δ幂 | 2.0075 | 1.30 |
0.972
持续性24天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.23 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0268 | 0.43 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9452 | 21.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0094 | -0.01 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0075 | 1.30 |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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