V-Lab
以色列康代公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
58.34%
decreased by 1.72%
1周
57.73%
decreased by 2.33%
1个月
55.75%
decreased by 4.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:52
参数估计
2006年1月18日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.83 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天δ = 1.83 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2660 | 2.10** |
| αARCH | 0.0571 | 3.09*** |
| βGARCH | 0.9110 | 51.33*** |
| γ杠杆 | -0.1383 | -1.70* |
| δ幂 | 1.8256 | 5.14*** |
0.965
持续性20天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2660 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0571 | 3.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9110 | 51.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1383 | -1.70* |
δ 幂 变换幂次 | 1.8256 | 5.14*** |
持续性:
0.965
半衰期:
20天
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