V-Lab
沙特阿拉伯合作保险公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
27.99%
decreased by 0.56%
1周
29.23%
increased by 0.68%
1个月
33.01%
increased by 4.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:14
参数估计
2007年11月12日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.59 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天δ = 1.59 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1776 | 3.34*** |
| αARCH | 0.0914 | 6.82*** |
| βGARCH | 0.8838 | 51.17*** |
| γ杠杆 | 0.1055 | 1.46 |
| δ幂 | 1.5874 | 6.67*** |
0.965
持续性19天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1776 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0914 | 6.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8838 | 51.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1055 | 1.46 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5874 | 6.67*** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
国际股票的其他非对称指数ARCH模型分析