V-Lab
沙特阿拉伯合作保险公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
245.58%
decreased by 8.12%
1周
247.45%
decreased by 6.25%
1个月
254.75%
increased by 1.05%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:15
参数估计
2007年11月12日 至 2026年9月10日扩展优化
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.01 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.01 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1,648.3777 | 2.29** |
| αARCH | 0.0543 | 25.87*** |
| βGARCH | 0.9987 | 2,071.99*** |
| ν自由度 | 2.0089 | 4,320.13*** |
0.999
持续性532天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1,648.3777 | 2.29** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0543 | 25.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9987 | 2,071.99*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0089 | 4,320.13*** |
持续性:
0.999
半衰期:
532天
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