V-Lab
Planetel SPAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.82%
decreased by 2.55%
1周
29.83%
decreased by 0.54%
1个月
34.77%
increased by 4.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:59
参数估计
2021年1月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.02，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天v = 3.02 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 7.2110 | 0.67 |
| αARCH | 0.1521 | 3.16*** |
| βGARCH | 0.9411 | 9.77*** |
| ν自由度 | 3.0236 | 2.60*** |
0.941
持续性11天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 7.2110 | 0.67 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1521 | 3.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9411 | 9.77*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0236 | 2.60*** |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析