Planetel SPAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
29.97%
decreased by 3.31%
1周
31.77%
decreased by 1.51%
1个月
34.70%
increased by 1.42%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年1月15日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.19，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天v = 6.19 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 5.3562 | 2.58*** |
| α得分 | 0.1664 | 2.15** |
| β持续性 | 0.8584 | 12.27*** |
| ν自由度 | 6.1940 | 0.62 |
0.858
持续性5天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 5.3562 | 2.58*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1664 | 2.15** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.8584 | 12.27*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.1940 | 0.62 |
持续性:
0.858
半衰期:
5天
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