Hikma制药公共有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月21日 星期三的波动率预测
1天
33.67%
decreased by 1.85%
1周
34.06%
decreased by 1.46%
1个月
35.28%
decreased by 0.24%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 18:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.16，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天v = 4.16 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 6.1438 | 1.39 |
| α得分 | 0.0633 | 4.56*** |
| β持续性 | 0.9674 | 38.73*** |
| ν自由度 | 4.1636 | 1.53 |
0.967
持续性21天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 6.1438 | 1.39 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0633 | 4.56*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9674 | 38.73*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1636 | 1.53 |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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