V-Lab
Esteem Co LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
54.06%
decreased by 7.37%
1周
59.75%
decreased by 1.68%
1个月
78.20%
increased by 16.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:40
参数估计
2026年3月6日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 251个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.62，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约251天v = 2.62 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 480.0392 | 1.40 |
| αARCH | 0.1714 | 4.87*** |
| βGARCH | 0.9972 | 448.60*** |
| ν自由度 | 2.6155 | 8.93*** |
0.997
持续性251天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 480.0392 | 1.40 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1714 | 4.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9972 | 448.60*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.6155 | 8.93*** |
持续性:
0.997
半衰期:
251天
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