V-Lab
Esteem Co Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
19.82%
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1周
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1个月
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更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:40
参数估计
2026年3月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3469 | 2.79*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9080 | 5.21*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 71.4390 | 2.24** |
| γ2 | -166.5276 | -2.40** |
0.908
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3469 | 2.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9080 | 5.21*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 71.4390 | 2.24** |
| γ2 | -166.5276 | -2.40** |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
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