Esteem Co Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
50.56%
decreased by 4.12%
1周
49.22%
decreased by 5.46%
1个月
45.34%
decreased by 9.34%
更新于2026年10月18日星期日 UTC 01:27
参数估计
2026年3月6日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0591 | 0.19 |
| αARCH | 0.1785 | 1.60 |
| βGARCH | 0.9623 | 12.82*** |
| γ杠杆 | -0.1469 | -0.98 |
0.962
持续性18天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0591 | 0.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1785 | 1.60 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9623 | 12.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1469 | -0.98 |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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