V-Lab
Esteem Co Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
45.27%
decreased by 1.97%
1周
43.70%
decreased by 3.54%
1个月
39.27%
decreased by 7.97%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:40
参数估计
2026年3月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0436 | 0.12 |
| αARCH | 0.1521 | 1.19 |
| βGARCH | 0.9613 | 11.24*** |
| γ杠杆 | -0.2067 | -1.31 |
0.961
持续性18天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0436 | 0.12 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1521 | 1.19 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9613 | 11.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2067 | -1.31 |
持续性:
0.961
半衰期:
18天
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