V-Lab
Bai-Kakaji Polymers Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
52.69%
decreased by 7.75%
1周
54.17%
decreased by 6.27%
1个月
54.35%
decreased by 6.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:25
参数估计
2025年12月31日 至 2026年9月4日σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1302 | 8.08*** |
| αARCH | 0.1798 | 1.29 |
| βGARCH | -0.6769 | -4.28*** |
| γ杠杆 | 0.2508 | 1.36 |
-0.677
持续性-
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1302 | 8.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1798 | 1.29 |
β GARCH 波动率持续性 | -0.6769 | -4.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2508 | 1.36 |
持续性:
-0.677
半衰期:
-
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