V-Lab
Bai-Kakaji Polymers Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
60.28%
increased by 1.10%
1周
68.62%
increased by 9.44%
1个月
71.35%
increased by 12.17%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:15
参数估计
2025年12月31日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6269 | 5.71*** |
| αARCH | 0.3131 | 1.71* |
| βGARCH | 0.0648 | 0.35 |
样条系数
K=1
| γ1 | -2.1426 | -2.49** |
0.378
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6269 | 5.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3131 | 1.71* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0648 | 0.35 |
样条系数
K=1
| γ1 | -2.1426 | -2.49** |
持续性:
0.378
半衰期:
1天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析