V-Lab: 德国西门子股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德国西门子股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月22日星期二波动率预测:45.32% (-1.74%)

更新于2025年4月19日星期六 UTC 00:52

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9772	6.86
$α$	0.0564	7.40
$β$	0.9111	75.74
$γ_{1}$	0.0259	0.40
$γ_{2}$	0.0899	0.83
$γ_{3}$	-0.2167	-2.56
$γ_{4}$	0.0515	0.65
$γ_{5}$	0.1806	3.03
$γ_{6}$	-0.2711	-5.83
$γ_{7}$	0.2343	4.27
$γ_{8}$	-0.1164	-1.97
$γ_{9}$	0.0316	0.56
$γ_{10}$	-0.0224	-0.58

估计样本:
1990年1月2日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测