V-Lab: 德国西门子股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德国西门子股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年10月27日星期一波动率预测:27.46% (+0.03%)

更新于2025年10月25日星期六 UTC 22:27

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9841	6.58
$α$	0.0562	7.64
$β$	0.9137	81.19
$γ_{1}$	0.0259	0.40
$γ_{2}$	0.0902	0.85
$γ_{3}$	-0.2315	-2.83
$γ_{4}$	0.0953	1.22
$γ_{5}$	0.1208	1.95
$γ_{6}$	-0.2150	-4.75
$γ_{7}$	0.1922	3.79
$γ_{8}$	-0.0857	-1.52
$γ_{9}$	0.0013	0.02
$γ_{10}$	0.0019	0.05

估计样本:
1990年1月2日至2025年10月24日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测