梅赛德斯-奔驰集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
24.74%
decreased by 0.50%
1周
25.02%
decreased by 0.22%
1个月
25.93%
increased by 0.69%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 19:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年10月26日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 26个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9173 | 4.19*** |
| αARCH | 0.0726 | 7.92*** |
| βGARCH | 0.9013 | 75.35*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0637 | -1.18 |
| γ2 | 0.1283 | 1.56 |
| γ3 | -0.1128 | -2.00** |
| γ4 | 0.0278 | 0.62 |
| γ5 | 0.1059 | 2.40** |
| γ6 | -0.1570 | -3.18*** |
| γ7 | 0.0926 | 2.48** |
0.974
持续性26天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9173 | 4.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0726 | 7.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9013 | 75.35*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0637 | -1.18 |
| γ2 | 0.1283 | 1.56 |
| γ3 | -0.1128 | -2.00** |
| γ4 | 0.0278 | 0.62 |
| γ5 | 0.1059 | 2.40** |
| γ6 | -0.1570 | -3.18*** |
| γ7 | 0.0926 | 2.48** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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