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梅赛德斯-奔驰集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
32.89%
increased by 6.87%
1周
33.05%
increased by 7.03%
1个月
33.64%
increased by 7.62%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:26
参数估计
1998年10月26日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 35个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2575 | 6.08*** |
| αARCH | 0.0734 | 8.16*** |
| βGARCH | 0.9070 | 86.86*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0340 | 2.19** |
| γ2 | -0.0602 | -2.63*** |
| γ3 | 0.0484 | 3.66*** |
| γ4 | -0.0312 | -3.97*** |
0.980
持续性35天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2575 | 6.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0734 | 8.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9070 | 86.86*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0340 | 2.19** |
| γ2 | -0.0602 | -2.63*** |
| γ3 | 0.0484 | 3.66*** |
| γ4 | -0.0312 | -3.97*** |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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