梅赛德斯-奔驰集团GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
25.68%
decreased by 0.57%
1周
25.84%
decreased by 0.41%
1个月
26.48%
increased by 0.23%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 19:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年10月26日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 152个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.10，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约152天v = 6.10 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.3720 | 1.01 |
| αARCH | 0.0622 | 12.36*** |
| βGARCH | 0.9954 | 218.97*** |
| ν自由度 | 6.0979 | 2.46** |
0.995
持续性152天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.3720 | 1.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0622 | 12.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9954 | 218.97*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.0979 | 2.46** |
持续性:
0.995
半衰期:
152天
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