梅赛德斯-奔驰集团GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
28.07%
increased by 2.39%
1周
28.20%
increased by 2.52%
1个月
28.70%
increased by 3.02%
更新于2026年10月17日星期六 UTC 21:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年10月26日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 152个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.10，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约152天v = 6.10 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.3604 | 1.01 |
| αARCH | 0.0621 | 12.35*** |
| βGARCH | 0.9954 | 219.02*** |
| ν自由度 | 6.0994 | 2.46** |
0.995
持续性152天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.3604 | 1.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0621 | 12.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9954 | 219.02*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.0994 | 2.46** |
持续性:
0.995
半衰期:
152天
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