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古吉拉特邦能源有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
27.59%
decreased by 2.38%
1周
28.50%
decreased by 1.47%
1个月
30.60%
increased by 0.63%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年9月15日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.22，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 4.22 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.4013 | 1.75* |
| αARCH | 0.1122 | 3.04*** |
| βGARCH | 0.9211 | 19.97*** |
| ν自由度 | 4.2239 | 1.29 |
0.921
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.4013 | 1.75* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1122 | 3.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9211 | 19.97*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2239 | 1.29 |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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