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信纮科技股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
45.27%
increased by 2.33%
1周
48.41%
increased by 5.47%
1个月
58.32%
increased by 15.38%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年11月23日 至 2026年9月24日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.39，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天v = 2.39 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 44.9789 | 0.84 |
| αARCH | 0.1740 | 19.64*** |
| βGARCH | 0.9839 | 52.84*** |
| ν自由度 | 2.3915 | 29.77*** |
0.984
持续性43天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 44.9789 | 0.84 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1740 | 19.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9839 | 52.84*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.3915 | 29.77*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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