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信纮科技股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.42%
decreased by 9.96%
1周
46.61%
decreased by 6.77%
1个月
56.66%
increased by 3.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2017年11月23日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.42，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天v = 2.42 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 44.8188 | 0.85 |
| αARCH | 0.1765 | 20.02*** |
| βGARCH | 0.9845 | 56.10*** |
| ν自由度 | 2.4175 | 29.09*** |
0.984
持续性44天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 44.8188 | 0.85 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1765 | 20.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9845 | 56.10*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.4175 | 29.09*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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