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信纮科技股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
48.73%
decreased by 7.05%
1周
48.43%
decreased by 7.35%
1个月
47.95%
decreased by 7.83%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2017年11月23日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6740 | 1.48 |
| αARCH | 0.1931 | 4.04*** |
| βGARCH | 0.6427 | 8.70*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.7347 | 0.34 |
| γ2 | -0.6904 | -0.25 |
| γ3 | -0.9670 | -0.78 |
| γ4 | 2.0921 | 1.74* |
| γ5 | -2.8769 | -2.89*** |
| γ6 | 3.8555 | 4.53*** |
| γ7 | -3.5128 | -3.78*** |
| γ8 | 1.5650 | 1.64 |
| γ9 | -0.1251 | -0.18 |
0.836
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6740 | 1.48 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1931 | 4.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6427 | 8.70*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.7347 | 0.34 |
| γ2 | -0.6904 | -0.25 |
| γ3 | -0.9670 | -0.78 |
| γ4 | 2.0921 | 1.74* |
| γ5 | -2.8769 | -2.89*** |
| γ6 | 3.8555 | 4.53*** |
| γ7 | -3.5128 | -3.78*** |
| γ8 | 1.5650 | 1.64 |
| γ9 | -0.1251 | -0.18 |
持续性:
0.836
半衰期:
4天
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