信纮科技股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
38.98%
decreased by 1.86%
1周
42.01%
increased by 1.17%
1个月
46.35%
increased by 5.51%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年11月23日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6728 | 1.50 |
| αARCH | 0.1881 | 4.03*** |
| βGARCH | 0.6473 | 8.87*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.7862 | 0.38 |
| γ2 | -0.8439 | -0.32 |
| γ3 | -0.7067 | -0.60 |
| γ4 | 1.7591 | 1.54 |
| γ5 | -2.5565 | -2.71*** |
| γ6 | 3.6889 | 4.70*** |
| γ7 | -3.6450 | -4.29*** |
| γ8 | 1.9345 | 2.06** |
| γ9 | -0.4402 | -0.62 |
0.835
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6728 | 1.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1881 | 4.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6473 | 8.87*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.7862 | 0.38 |
| γ2 | -0.8439 | -0.32 |
| γ3 | -0.7067 | -0.60 |
| γ4 | 1.7591 | 1.54 |
| γ5 | -2.5565 | -2.71*** |
| γ6 | 3.6889 | 4.70*** |
| γ7 | -3.6450 | -4.29*** |
| γ8 | 1.9345 | 2.06** |
| γ9 | -0.4402 | -0.62 |
持续性:
0.835
半衰期:
4天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析