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金杯汽车股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.55%
increased by 0.75%
1周
29.76%
increased by 1.96%
1个月
32.71%
increased by 4.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:13
参数估计
1992年7月24日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3604 | 4.18*** |
| αARCH | 0.1092 | 8.36*** |
| βGARCH | 0.8225 | 40.43*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0343 | -1.04 |
| γ2 | 0.0786 | 1.70* |
| γ3 | -0.0730 | -3.20*** |
| γ4 | 0.0495 | 3.03*** |
| γ5 | -0.0436 | -2.90*** |
| γ6 | 0.0358 | 3.08*** |
0.932
持续性10天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3604 | 4.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1092 | 8.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8225 | 40.43*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0343 | -1.04 |
| γ2 | 0.0786 | 1.70* |
| γ3 | -0.0730 | -3.20*** |
| γ4 | 0.0495 | 3.03*** |
| γ5 | -0.0436 | -2.90*** |
| γ6 | 0.0358 | 3.08*** |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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