金杯汽车股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
35.68%
decreased by 1.89%
1周
35.93%
decreased by 1.64%
1个月
36.54%
decreased by 1.03%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年7月24日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3895 | 4.22*** |
| αARCH | 0.1136 | 8.53*** |
| βGARCH | 0.8138 | 39.14*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0314 | -0.97 |
| γ2 | 0.0747 | 1.64 |
| γ3 | -0.0717 | -3.19*** |
| γ4 | 0.0487 | 3.03*** |
| γ5 | -0.0423 | -2.87*** |
| γ6 | 0.0343 | 3.02*** |
0.927
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3895 | 4.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1136 | 8.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8138 | 39.14*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0314 | -0.97 |
| γ2 | 0.0747 | 1.64 |
| γ3 | -0.0717 | -3.19*** |
| γ4 | 0.0487 | 3.03*** |
| γ5 | -0.0423 | -2.87*** |
| γ6 | 0.0343 | 3.02*** |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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