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印尼信托金融股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
54.34%
decreased by 4.10%
1周
57.32%
decreased by 1.12%
1个月
63.90%
increased by 5.46%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年4月22日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0835 | 3.90*** |
| αARCH | 0.2342 | 3.48*** |
| βGARCH | 0.6824 | 11.70*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 1.6719 | 8.32*** |
| γ2 | -2.5507 | -7.27*** |
| γ3 | 1.1876 | 3.95*** |
| γ4 | -0.4069 | -1.51 |
| γ5 | 0.1417 | 0.72 |
0.917
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0835 | 3.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2342 | 3.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6824 | 11.70*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 1.6719 | 8.32*** |
| γ2 | -2.5507 | -7.27*** |
| γ3 | 1.1876 | 3.95*** |
| γ4 | -0.4069 | -1.51 |
| γ5 | 0.1417 | 0.72 |
持续性:
0.917
半衰期:
8天
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