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印尼信托金融股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.46%
decreased by 2.34%
1周
48.12%
increased by 3.32%
1个月
59.67%
increased by 14.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2003年4月22日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0958 | 3.88*** |
| αARCH | 0.2323 | 3.46*** |
| βGARCH | 0.6867 | 11.84*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 1.6929 | 8.16*** |
| γ2 | -2.5740 | -7.10*** |
| γ3 | 1.1813 | 3.81*** |
| γ4 | -0.3902 | -1.41 |
| γ5 | 0.1306 | 0.65 |
0.919
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0958 | 3.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2323 | 3.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6867 | 11.84*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 1.6929 | 8.16*** |
| γ2 | -2.5740 | -7.10*** |
| γ3 | 1.1813 | 3.81*** |
| γ4 | -0.3902 | -1.41 |
| γ5 | 0.1306 | 0.65 |
持续性:
0.919
半衰期:
8天
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