V-Lab
Dana Brata Luhur Tbk PT零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
89.96%
decreased by 3.88%
1周
99.97%
increased by 6.13%
1个月
113.51%
increased by 19.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2019年11月18日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6325 | 1.00 |
| αARCH | 0.2024 | 4.24*** |
| βGARCH | 0.6267 | 8.15*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 17.8564 | 2.05** |
| γ2 | -31.0628 | -2.86*** |
| γ3 | 17.2779 | 3.58*** |
| γ4 | -4.6316 | -0.92 |
| γ5 | 0.7045 | 0.17 |
| γ6 | 0.1018 | 0.03 |
| γ7 | -0.1009 | -0.02 |
| γ8 | 4.8980 | 0.77 |
| γ9 | -11.6893 | -2.63*** |
| γ10 | 8.3273 | 2.95*** |
0.829
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6325 | 1.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2024 | 4.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6267 | 8.15*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 17.8564 | 2.05** |
| γ2 | -31.0628 | -2.86*** |
| γ3 | 17.2779 | 3.58*** |
| γ4 | -4.6316 | -0.92 |
| γ5 | 0.7045 | 0.17 |
| γ6 | 0.1018 | 0.03 |
| γ7 | -0.1009 | -0.02 |
| γ8 | 4.8980 | 0.77 |
| γ9 | -11.6893 | -2.63*** |
| γ10 | 8.3273 | 2.95*** |
持续性:
0.829
半衰期:
4天
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