Dana Brata Luhur Tbk PT零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
146.53%
decreased by 18.04%
1周
155.47%
decreased by 9.10%
1个月
187.00%
increased by 22.43%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:46
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年11月18日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 77016个交易日（约305.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约77016天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1157 | 0.00 |
| αARCH | 0.2740 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7259 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | -8.7920 | 0.00 |
| γ2 | 4.3008 | 0.00 |
| γ3 | 7.1002 | 0.00 |
| γ4 | -3.1467 | 0.00 |
| γ5 | -0.4326 | 0.00 |
| γ6 | 5.6722 | 0.03 |
| γ7 | -8.2868 | -0.08 |
| γ8 | 3.7903 | 0.12 |
1.000
持续性77016天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1157 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2740 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7259 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | -8.7920 | 0.00 |
| γ2 | 4.3008 | 0.00 |
| γ3 | 7.1002 | 0.00 |
| γ4 | -3.1467 | 0.00 |
| γ5 | -0.4326 | 0.00 |
| γ6 | 5.6722 | 0.03 |
| γ7 | -8.2868 | -0.08 |
| γ8 | 3.7903 | 0.12 |
持续性:
1.000
半衰期:
77016天
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