V-Lab
Dana Brata Luhur Tbk PTMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
167.81%
increased by 32.56%
1周
163.12%
increased by 27.87%
1个月
158.65%
increased by 23.40%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年11月18日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.2603 | 3.01*** |
| βGARCH | 0.7298 | 12.37*** |
| γ杠杆 | -0.2156 | -1.85* |
| λ₁τ截距 | 0.1713 | 1.29 |
| λ₂预测调整 | 0.2085 | 3.60*** |
| λ₃τ持续性 | 0.7915 | 13.54*** |
0.882
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2603 | 3.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7298 | 12.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2156 | -1.85* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.1713 | 1.29 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2085 | 3.60*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7915 | 13.54*** |
持续性:
0.882
半衰期:
6天
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