跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Dana Brata Luhur Tbk PTMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

80.64%

decreased by 6.27%

1周

85.40%

decreased by 1.51%

1个月

103.15%

increased by 16.24%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Dana Brata Luhur Tbk PT MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年11月18日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.2714
3.13***
βGARCH0.7226
11.52***
γ杠杆-0.2243
-1.89*
λ₁τ截距0.1713
1.28
λ₂预测调整0.2061
3.53***
λ₃τ持续性0.7939
13.42***

0.882

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2714
3.13***
β

GARCH

波动率持续性

0.7226
11.52***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.2243
-1.89*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1713
1.28
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2061
3.53***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7939
13.42***

持续性:

0.882

半衰期:

6天