德国莱茵金属股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
34.44%
decreased by 0.45%
1周
34.65%
decreased by 0.24%
1个月
35.42%
increased by 0.53%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 20:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年12月2日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 124个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约124天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0634 | 1.12 |
| βGARCH | 0.9422 | 24.97*** |
| γ杠杆 | -0.0223 | -0.48 |
| λ₁τ截距 | 9.7219 | 1.84* |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.994
持续性124天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0634 | 1.12 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9422 | 24.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0223 | -0.48 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 9.7219 | 1.84* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.994
半衰期:
124天
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