跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

山西汾酒MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

41.30%

increased by 10.73%

1周

40.58%

increased by 10.01%

1个月

38.88%

increased by 8.31%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:59

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

山西汾酒 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1994年1月6日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0883
6.14***
βGARCH0.8255
42.57***
γ杠杆0.0060
0.31
λ₁τ截距0.0142
1.44
λ₂预测调整0.0137
3.25***
λ₃τ持续性0.9845
203.44***

0.917

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0883
6.14***
β

GARCH

波动率持续性

0.8255
42.57***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0060
0.31
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0142
1.44
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0137
3.25***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9845
203.44***

持续性:

0.917

半衰期:

8天