跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

山西汾酒MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

36.91%

increased by 0.43%

1周

36.95%

increased by 0.47%

1个月

36.99%

increased by 0.51%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:20

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 山西汾酒 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1994年1月6日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0885
6.15***
βGARCH0.8250
42.44***
γ杠杆0.0058
0.30
λ₁τ截距0.0150
1.45
λ₂预测调整0.0139
3.21***
λ₃τ持续性0.9842
196.37***

0.916

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0885
6.15***
β

GARCH

波动率持续性

0.8250
42.44***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0058
0.30
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0150
1.45
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0139
3.21***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9842
196.37***

持续性:

0.916

半衰期:

8天