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山西汾酒指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.21%
increased by 1.01%
1周
42.84%
increased by 1.64%
1个月
44.97%
increased by 3.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:19
参数估计
1994年1月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0760 | 6.31*** |
| αARCH | 0.2022 | 9.70*** |
| βGARCH | 0.9688 | 184.72*** |
| γ杠杆 | 0.0031 | 0.18 |
0.969
持续性22天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0760 | 6.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2022 | 9.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9688 | 184.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0031 | 0.18 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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