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英国在下一个PLC指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
24.12%
increased by 0.06%
1周
24.31%
increased by 0.25%
1个月
25.10%
increased by 1.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:46
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 111个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约111天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0135 | 0.90 |
| αARCH | 0.0504 | 5.88*** |
| βGARCH | 0.9938 | 242.03*** |
| γ杠杆 | -0.0470 | -4.77*** |
0.994
持续性111天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0135 | 0.90 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0504 | 5.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9938 | 242.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0470 | -4.77*** |
持续性:
0.994
半衰期:
111天
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