V-Lab
Square Textiles PLC指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
29.51%
increased by 5.08%
1周
30.39%
increased by 5.96%
1个月
32.84%
increased by 8.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:03
参数估计
2002年11月22日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1155 | 3.57*** |
| αARCH | 0.2604 | 8.38*** |
| βGARCH | 0.9318 | 32.63*** |
| γ杠杆 | 0.0293 | 0.79 |
0.932
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1155 | 3.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2604 | 8.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9318 | 32.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0293 | 0.79 |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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