V-Lab
Square Textiles PLC广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
26.60%
increased by 5.13%
1周
27.30%
increased by 5.83%
1个月
29.93%
increased by 8.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:03
参数估计
2002年11月22日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 693个交易日（约2.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约693天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0780 | 2.81*** |
| αARCH | 0.1486 | 7.43*** |
| βGARCH | 0.8504 | 48.57*** |
0.999
持续性693天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0780 | 2.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1486 | 7.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8504 | 48.57*** |
持续性:
0.999
半衰期:
693天
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析