V-Lab
Square Textiles PLC曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
23.43%
increased by 11.26%
1周
23.40%
increased by 11.23%
1个月
23.27%
increased by 11.10%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:04
参数估计
2002年11月22日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 488个交易日（约1.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约488天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.7397 | 4.88*** |
| αARCH | 0.2175 | 25.66*** |
| βGARCH | 0.7810 | 89.93*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0828 | -0.44 |
| γ2 | 0.1275 | 0.49 |
| γ3 | -0.1384 | -0.79 |
| γ4 | 0.0642 | 0.28 |
| γ5 | 0.4573 | 1.19 |
| γ6 | -2.2853 | -4.84*** |
| γ7 | 5.7237 | 10.80*** |
| γ8 | -11.7764 | -4.50*** |
0.999
持续性488天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.7397 | 4.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2175 | 25.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7810 | 89.93*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0828 | -0.44 |
| γ2 | 0.1275 | 0.49 |
| γ3 | -0.1384 | -0.79 |
| γ4 | 0.0642 | 0.28 |
| γ5 | 0.4573 | 1.19 |
| γ6 | -2.2853 | -4.84*** |
| γ7 | 5.7237 | 10.80*** |
| γ8 | -11.7764 | -4.50*** |
持续性:
0.999
半衰期:
488天
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