V-Lab
Square Textiles PLCGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
26.85%
increased by 5.98%
1周
27.49%
increased by 6.62%
1个月
29.89%
increased by 9.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:03
参数估计
2002年11月22日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 229个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约229天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0784 | 2.82*** |
| αARCH | 0.1660 | 3.70*** |
| βGARCH | 0.8504 | 50.28*** |
| γ杠杆 | -0.0389 | -0.52 |
0.997
持续性229天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0784 | 2.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1660 | 3.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8504 | 50.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0389 | -0.52 |
持续性:
0.997
半衰期:
229天
国际股票的其他GJR-GARCH模型分析