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Bellini Nautica SpaGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

38.07%

decreased by 7.26%

1周

40.99%

decreased by 4.34%

1个月

42.68%

decreased by 2.65%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:06

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Bellini Nautica Spa GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2022年6月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
ω常数项3.0472
5.16***
αARCH0.3433
2.35**
βGARCH0.2382
2.16**
γ杠杆0.0160
0.07

0.589

持续性

1天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

3.0472
5.16***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3433
2.35**
β

GARCH

波动率持续性

0.2382
2.16**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0160
0.07

持续性:

0.589

半衰期:

1天