Bellini Nautica SpaGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
45.27%
decreased by 19.99%
1周
43.97%
decreased by 21.29%
1个月
43.24%
decreased by 22.02%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年6月15日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.2772 | 5.21*** |
| αARCH | 0.3171 | 2.22** |
| βGARCH | 0.2211 | 1.96** |
| γ杠杆 | 0.0301 | 0.13 |
0.553
持续性1天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.2772 | 5.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3171 | 2.22** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2211 | 1.96** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0301 | 0.13 |
持续性:
0.553
半衰期:
1天
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