V-Lab
Bellini Nautica Spa零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
39.87%
increased by 0.79%
1周
41.84%
increased by 2.76%
1个月
42.94%
increased by 3.86%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年6月15日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0206 | 9.75*** |
| αARCH | 0.3416 | 4.44*** |
| βGARCH | 0.2293 | 2.08** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0013 | 0.12 |
0.571
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0206 | 9.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3416 | 4.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2293 | 2.08** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0013 | 0.12 |
持续性:
0.571
半衰期:
1天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析