V-Lab
Mustek Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
61.90%
increased by 5.30%
1周
60.15%
increased by 3.55%
1个月
55.54%
decreased by 1.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:29
参数估计
1997年4月3日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8209 | 6.63*** |
| αARCH | 0.1337 | 7.47*** |
| βGARCH | 0.7902 | 32.33*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0654 | -1.35 |
| γ2 | -0.0112 | -0.14 |
| γ3 | 0.2630 | 4.15*** |
| γ4 | -0.4214 | -6.02*** |
| γ5 | 0.4494 | 5.67*** |
| γ6 | -0.3568 | -4.98*** |
| γ7 | 0.2273 | 4.05*** |
| γ8 | -0.1182 | -3.19*** |
0.924
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8209 | 6.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1337 | 7.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7902 | 32.33*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0654 | -1.35 |
| γ2 | -0.0112 | -0.14 |
| γ3 | 0.2630 | 4.15*** |
| γ4 | -0.4214 | -6.02*** |
| γ5 | 0.4494 | 5.67*** |
| γ6 | -0.3568 | -4.98*** |
| γ7 | 0.2273 | 4.05*** |
| γ8 | -0.1182 | -3.19*** |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
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