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Mustek Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
38.90%
increased by 0.20%
1周
40.41%
increased by 1.71%
1个月
43.93%
increased by 5.23%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年4月3日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8130 | 6.61*** |
| αARCH | 0.1334 | 7.47*** |
| βGARCH | 0.7895 | 32.17*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0679 | -1.42 |
| γ2 | -0.0068 | -0.09 |
| γ3 | 0.2590 | 4.14*** |
| γ4 | -0.4177 | -6.04*** |
| γ5 | 0.4472 | 5.69*** |
| γ6 | -0.3564 | -5.01*** |
| γ7 | 0.2271 | 4.07*** |
| γ8 | -0.1175 | -3.18*** |
0.923
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8130 | 6.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1334 | 7.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7895 | 32.17*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0679 | -1.42 |
| γ2 | -0.0068 | -0.09 |
| γ3 | 0.2590 | 4.14*** |
| γ4 | -0.4177 | -6.04*** |
| γ5 | 0.4472 | 5.69*** |
| γ6 | -0.3564 | -5.01*** |
| γ7 | 0.2271 | 4.07*** |
| γ8 | -0.1175 | -3.18*** |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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