V-Lab
Mustek Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.22%
decreased by 1.20%
1周
33.87%
decreased by 0.55%
1个月
36.09%
increased by 1.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:29
参数估计
1997年4月3日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1682 | 3.29*** |
| αARCH | 0.0905 | 3.60*** |
| βGARCH | 0.8846 | 55.74*** |
| γ杠杆 | 0.0133 | 0.36 |
0.982
持续性38天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1682 | 3.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0905 | 3.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8846 | 55.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0133 | 0.36 |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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